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经典数学：卡尔曼-布什滤波

[10-15 23:17:37]   来源：http://www.xiaozhibei.com  数学知识   阅读：9447次

已经求得,则有

\

\

+1|

\

=

\

\

\

\

。其中

\

\

+1|

\

表示

\

\

+1在

\

\

的最优估值为

\

\

的条件下的一步最优预测估值。相应的误差方差阵则为

[249-02]

249-02

(上标T表示矩阵转置),其中[249-03]

249-03

一步最优预测估值

\

\

+1|

\

需要经观测值

\

\

+1的修正后才能得到

\

\

+1的最优估值

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